Forexpros Vix Futures Backwardation

Gráfico histórico de retrocesso VIX contango 8211 Aqui abaixo você pode ver o gráfico de retrocesso de contango de futuros da vix com todos os dados vxx desde que os futuros do vix estavam disponíveis. Esta é simplesmente a diferença percentual diária entre os futuros VIX do 1º mês e do 2º mês. Como você pode ver, a grande recessão teve uma incrível quantidade de atraso até 50, a crise soberana da Europa 2010 não teve qualquer uma e a atual correção do mercado atingiu mais de 20 anos. Você pode ver como o atraso e o contango afetam o preço vxx ao compará-lo com O gráfico vix vxx também está disponível aqui. O gráfico foi feito usando os dados históricos disponíveis para download aqui. Nasci na Espanha e vivi na Bélgica, Chile, França, EUA, Argentina entre outros lugares. Atualmente, estou tentando me estabelecer em um lugar selvagem. Estou aposentado, apesar de agora dedicar mais horas trabalhando para meus investimentos do que eu já trabalhei no mercado de trabalho real onde costumava trabalhar em TI e Banking. Eu sou um homem de família, tenho uma amável esposa, vários filhos e uma filha de um passo. Tenho humilhosos gostos, gosto de ficar em casa e ler sobre empresas e investimentos. Comecei a investir em 25 antes que a bolha da Internet explodisse. Eu não sabia muito sobre investir e gostava de análise técnica, então meus resultados eram muito ruins. Felizmente, não tive muito a perder. Alguns anos depois, em 2006, entediado por fazer apenas investimentos em imóveis e com muito dinheiro salvo, abri uma conta em um corretor on-line barato e excelente e comecei novamente. Desta vez, eu não queria cometer o mesmo erro, então eu decidi seguir um modelo. Ouvi dizer que Warren Buffett foi o melhor em ganhar dinheiro por meio de ações, então comecei lendo muito sobre ele, todas as cartas de seus acionistas e vários dos livros que ele recomendava. Aprendi muito, comecei a aplicar seus princípios de investimento e lendo muitos 10Ks. Notícias digitadas de muitas outras fontes. Basicamente eu comecei a comprar empresas muito boas e baratas e mantendo-as sempre que possível e se nada mudasse fundamentalmente. Quando a crise da habitação começou, eu tinha mais de 75 em dinheiro. Naquela época eu identifiquei boas empresas em preços incrivelmente baratos, então invoquei a maior parte das minhas economias em ações. Em menos de 1 ano dupliquei. No segundo semestre de 2009, converti minha empresa de software em um veículo de investimento e me dedicou a tempo inteiro. Minha esposa e eu decidimos mudar nosso estilo de vida e nos mudamos da Bélgica para a praia em um país selvagem. O objetivo era manter os custos fixos baixos para poder viver com um retorno anual mínimo de 6-8, mas especialmente para se afastar da vida desumana da civilização e ter finalmente alguma paz e clima ensolarado para se concentrar melhor no investimento. Agora eu posso pensar e estudar sobre as empresas 60 horas por semana e estou ótimo. Posso finalmente fazer o que eu quero em tempo integral e posso orgulhosamente dizer que nunca estive tão feliz, especialmente também com o meu recém nascido filho do 4º, meus outros grandes filhos e minha doce esposa que me apoia totalmente enquanto estudo a maior parte do dia e Aguarde pacientemente a oportunidade de fazer um balanço. Você pode aprender um pouco mais sobre o meu portfólio ao vê-lo em kuchitaviewsumo. php ou você pode aprender mais sobre mim e minha família, seguindo o link Authors site no menu acima. Queria agradecer-lhe por todo o seu excelente trabalho. 90 do tempo 8211 shorting the VXX é o comércio fácil 8211 as pessoas daqui a baixo que você não entende ... Eu tenho que admitir que eu estou do lado errado do comércio 8211, mas ainda respeito o seu trabalho. Muito amor Para ter um diálogo com você fora do quadro de mensagens 8211, espero que possamos nos ajudar a ganhar mais dinheiro. Eu tenho uma ótima experiência em opções, par de negociação e nos mercados gerais dos EUA Se você gostaria de me alcançar 8211 meu e-mail direto é protegido por e-mail 8211 se você colocar o jrv ou o VXX no assunto 8211, ele irá chamar minha atenção. Espero que você Estão indo bem Beijos (eu acho que é uma saudação apropriada 8211 lol) Oi Neil, acabei de escrevê-lo para o seu e-mail, espero que este seja o início de uma amizade lucrativa. Foram cerca de 10 horas trabalhando para colocar todo o futuro em O formato correto na planilha, mas valeu o esforço para obter um modelo de preços que eu possa usar para prever tendências futuras ou apenas analisar sua história. O contorno de atraso em si só afeta o número de contratos de 1º e 2º meses constituintes do vxx. Quando o atraso existe, o número de contratos aumenta porque os contratos do 1º mês são vendidos para comprar os 2 meses que são mais baratos, então, se, por exemplo, há 10 atrasos, cada contrato de 1º mês pode comprar 1.1 segundo mês. Isso por si só afeta o preço vxx porque seu preço é diretamente proporcional ao número de contratos, mas o efeito é ampliado quando combinado com preços futuros crescentes porque significa que o crescimento vxx é acelerado tanto pelo aumento de futuros quanto pelo número crescente de contratos. Assim, a maneira mais eficaz para o vxx aumentar de forma acelerada é o atraso combinado com futuros crescentes um pouco como nós tivemos nas últimas 3 semanas. Se não tivéssemos um atraso nas últimas 3 semanas, o vxx teria crescido apenas seguindo o crescimento do futuro, de modo aproximadamente um 12 menos. Observe que exatamente o contrário acontece com contango. A melhor maneira de reduzir o vxx é o número decrescente de contratos (devido a contango) e futuros de vix decrescentes simultâneos. É importante que você entenda a dinâmica. Porque você pode perfeitamente contango e vxx aumentar e também retroceder com vxx diminuir (como ontem). Então, se um dia você tiver 7 atrasos e há 19 dias entre o último vencimento do primeiro contrato e o próximo próximo, então o número de contratos aumenta em 7190.368. Então, se o dia seguinte os futuros (combinados) crescerem por 10 o atraso de O dia anterior aumentará 1,1 x 1,00368 ou mais do que 10,368 em vez disso. Isso aumenta rapidamente, note que isso foi apenas por um dia. Se o atraso permanece em média 15 durante o mês inteiro, o preço vxx cresce 15 mais do que se não houvesse atraso ou caísse 15 mais lento (porque os futuros vix tendem a verificar o preço). Em 20082009 houve 5 meses de bacwardation, então o vxx cresceu como 60 mais do que o que deveria ter se seguisse o futuro. Obrigado pelo seu trabalho. Isso foi muito útil para mim na minha análise. Você já considerou uma estratégia onde você iria investir no XIV e comprar e vender com base no Contango ou nível de atraso. Por exemplo, você venderia no EOD se o Contango fosse menos 1 e quando voltasse acima 1 você compraria e seguraria . Eu fiz algumas provas sobre isso e parecia muito promissor. Ao longo dos últimos 10 anos, seria em média 63 por ano. Obrigado Andrew, eu não pensei nisso. No máximo, eu gosto de vender curto quando ambos os dois primeiros futuros são bastante altos e o backcwardation parou de aumentar. Infelizmente, isso acontece raramente, mas também considero a situação macroeconômica. Na verdade, não tenho regras difíceis. Eu também gosto de continuar adicionando os shorts e segurá-los para sempre, já que estou bastante convencido de que o vxx no longo prazo tende a zero. Mas quando eu curto eu me certifico de que mesmo se o vxx triplicar ou mais eu posso suportar isso, então eu nunca quantidades curtas que me deixariam dormir mal. À medida que eu vejo, o vxx pode ir para 0, mas pode passar por períodos em que eleva 500, de modo que uma negociação cuidadosa é necessária. Desejo-lhe bom jrv Obrigado pela resposta. O que eu estou considerando não implicaria curto, mas comprando XIV, VXX8217s inverso, usando o contboabackwardation como um gatilho de venda de compra. Se você me enviar seu e-mail, posso mostrar-lhe a minha estratégia testada em relação aos seus dados. Eu adoraria sua contribuição sobre o resultado. Oi Andrew e jrv, obrigado pelo trabalho e informações. I8217m trabalhando em estratégia similar usando o XIV. VXX e XIV, às vezes, se beneficiam de contango, XIV tem se beneficiado de contango desde já em dezembro de 2011. Hoje (no momento desta publicação) vejo que temos VIX em torno de -0,51 XIV abaixo -0,62 e VXX em torno de. 38. De vez em quando, Contango está beneficiando o VXX em um bom tempo. Este pode ser um sinal de alerta precoce para sair dos calções XIV ou VXX. I8217m observando atentamente e adoraria se você pudesse compartilhar quaisquer dados ou estratégias que você está usando. I8217ve apenas estudado o relacionamento vix xiv e vxx por alguns meses. Obrigado novamente por suas postagens. Oi Dan, minha estratégia baseia-se na crença de que, ao longo de um tempo suficiente, vxx vai para 0, portanto, eu vendo curto adicionar aos meus shorts anteriores toda vez que os futuros vix atingem um certo nível e o atraso está caindo. Bem-vindo, e obrigado por Visitando a VIX Central. Os dados da cotação atualizam cada minuto. Sobre os pontos no gráfico para obter informações detalhadas Clique nos nomes das séries na legenda para mostrar ou ocultá-los. Para dados históricos, vá para a guia e clique no campo de entrada da data. Depois de escolher a data, pressione o botão Obter preços. Para ver até 20 datas no mesmo gráfico, pressione o botão Várias datas por gráfico. Para baixar os dados históricos, clique aqui. Para entender o que o Contango do Mês 7 a 4 é clique aqui. Se você acha que as citações Estão errados, compare-os às citações atrasadas do CBOE. Para uma versão do site com os gráficos de histórico com base no mês, clique aqui